Enclavada en la mitad del barranco de Romailique, en Sierra Arana, la villa de Huélago se encuentra a 913 metros de altitud sobre el nivel del mar y está atravesada por un arroyo que lleva su nombre. En su entorno destacan paisajes típicos de cárcavas, barrancos y ramblas. Su clima continental y con características mediterráneas hace que tenga inviernos fríos y veranos benignos.
Se constituye con una estructura urbana alargada y la actividad principal de la que viven sus gentes es la agricultura, principalmente del olivar y los cereales. El paso y la huella de la historia es uno de los atractivos de este pequeño municipio, como atestiguan restos arqueológicos encontrados en su entorno. En el yacimiento argárico del Cerro del Coto se encuentran los vestigios más antiguos del municipio. Se han hallado restos de objetos de sílex, instrumentos de piedra como hachas, flechas y también abundantes vestigios de cerámica. También se han encontrado piezas de cobre.
Su topónimo es de los más curiosos de la comarca. Escrito indistintamente en el pasado con H o con G, parece ser que hace referencia a la existencia de una gran charca de agua dulce de la que probablemente se afirmara que antes había sido lago. Del ‘Fue lago’ con que se refiriesen a ella sus primitivos habitantes se pasaría por deformación a ‘Güélago’ con el que aparece denominado en los documentos más antiguos que se conservan de la localidad, que son del siglo XVII.
Aunque hasta hace poco se argumentaba su fundación medieval, se han encontrado importantes restos arqueológicos de la época prehistórica y romana. De hecho fue el austríaco Obermaier quien publicaba en uno de sus libros la existencia de yacimientos paleolíticos pertenecientes a Huélago. También se han hallado colgantes de la Edad de Bronce. Todos estos vestigios indican una actividad estable en la zona.
Debido a la proximidad a otras poblaciones que fueron centro de actividad durante época romana, se cree en el asentamiento de este pueblo, sobre todo al tratarse de un lugar estratégico para la defensa contra las tropas cartagineses.
Durante la dominación morisca se confirma como centro militar y alquería, una función que se acentúa durante la reconquista al estar situado junto a la frontera castellana. De esta época quedan restos de torres vigías mandadas construir por los reyes nazaritas. Según los textos antes mencionados, tras la reconquista, de este dominio tomó posesión en el siglo XV el señor García de Arana, fundador del Mayorazgo de Arana. Durante dos siglos el municipio estuvo bajo esta regencia, en la cual se produjo la repoblación de estas tierras.
A mediados del siglo XVI, Huélago pasa a ser pedanía de Moreda. En los próximos años pasará por distintas manos, hasta que en el siglo XX la familia Afán de Ribera entrega, entre otras, estas tierras a los Godoy.
Las excelencias culinarias de Huélago se centran en la tradicional olla, migas y gachas. De las carnes, destaca el asado de cordero. Uno de sus platos típicos son las criadillas. Estas recetas se acompañan del vino que se elabora en el lugar.