Venne costruita sui resti dell’antico castello nazarí la cui fondazione risale al 1352 quando regnava a Granada Abú-Abdalá Jusuf, che lo fece costruire su alcuni terreni che considerava strategici per la difesa delle sue frontiere. Per questo, inviò l’architetto dell’Alhambra che scelse il posto della sua ubicazione sulla roccia che domina il paese e programmò la sua costruzione con triplo recinto, piazza di armi, feritoie, torri, cisterne per l’acqua, magazzini e tutto il necessario per poter affrontare un lungo assedio.
Dopo la conquista di Montefrío i Re Cattolici fecero costruire una chiesa nel castello. La sua costruzione venne concluse nel 1507. Successivamente tra il 1540 e il 1542 venne ampliata da Diego de Siloé che progettò una chiesa nella quale si univano gotico, mudéjar e decorazioni Rinascimentali.
La chiesa ha una pianta rettangolare, con una navata e due cappelle laterali, la torre e la cappella battesimale. La navata si divide in quattro parti, le tre inferiori sono uguali e la superiore presenta tre cappelle-nicchie su ogni lato, con archi a tutto sesto e modanati. La facciata principale, molto sobria, è divisa in due corpi orizzontali separati da un cornicione.
