L’edificio più rappresentativo di Cájar è la chiesa parrocchiale la cui costruzione data il XVIII secolo; concretamente il 1785. Nel suo progetto partecipò anche l’architetto Ventura Rodríguez. In un primo momento la chiesa era dedicata all’Incarnazione; attualmente è dedicata al culto di Nostra Signora dei Dolori. Venne costruita in stile neoclassico, con forme semplici e con un solido muro di pietra. Della parte interna bisogna sottolineare il suo altare, con immagini e dipinti di gran valore artistico.