Comme zambra on connaît et le palo et le lieu où se déroulent les spectacles flamencos du Sacromonte, généralement des grottes. La zambra est une danse intégrée par trois autres danses: la alboreá, la cachucha et la mosca, qui correspondent à trois moments ponctuels d’un mariage gitan. La zambra se caractérise par un chant assez monotone, ce qui dénote son style primitif. Au moment d’être recréée, la zambra s’exécute comme s’il s’agissait d’un rite, très racial: les bailaoras (danseuses) s’exaltent avec une sensation semblable à une fièvre, qui les possède tandis qu’elles dansent sur elles-mêmes.