El edificio más representativo de Cájar es la iglesia parroquial cuya construcción se fecha en el siglo XVIII, concretamente en 1785. En su proyecto y planos trabajó, entre otros arquitectos, Ventura Rodríguez. Estaba anteriormente dedicada al misterio de la Encarnación y actualmente se dedica al culto de Nuestra Señora de los Dolores. Está construida en estilo neoclásico, con formas simples y de sólida mampostería. De su interior cabe destacar su altar, con imágenes y pinturas de gran valor artístico.